Modèles de pricing d'options
Pricer les options avec Black-Scholes, binomial et Monte Carlo avec calcul complet des Greeks.
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Les Compétences IA pour la Finance sont des fichiers d'instructions pour agents IA. Elles ne constituent pas des conseils financiers, juridiques, fiscaux ou d'investissement. Vérifiez toujours les résultats générés par l'IA avec un professionnel qualifié avant d'agir. Finatune n'est pas responsable des résultats découlant de l'utilisation de ces fichiers de compétences.
Cette compétence price les options avec Black-Scholes, binomial et Monte Carlo. Elle calcule la suite complète des Greeks et les surfaces de volatilité implicite, couvrant le pricing d'options traditionnelles et crypto. Conçue pour les traders d'options et les analystes quantitatifs. De la collection AGIPro Labs claude-trading-skills. For educational and productivity use only. Always verify AI-generated outputs with a qualified professional before acting on them.
Agents Compatibles
Claude CodeCursorCodexGemini CLI
Cas d'Utilisation
- ✓Pricer les options avec Black-Scholes
- ✓Calculer la surface de volatilité implicite
- ✓Calculer les Greeks pour la gestion des risques
- ✓Pricer les options crypto
Phrases de Déclenchement
“Pricing d'options Black-Scholes”“Calculer la volatilité implicite”“Calcul des Greeks d'options”“Pricing d'options crypto”
Comment Installer
Copiez le contenu de la compétence, collez-le dans le prompt système ou les instructions de projet de votre agent IA, puis décrivez votre tâche.
Prérequis
- Claude Code or Cursor
- Python 3.9+ with uv
- Option parameters and market data