Bâle III
Bâle III est un ensemble complet de réglementations bancaires internationales développé par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (BCBS) pour renforcer la réglementation, la supervision et la gestion des risques des banques dans le monde entier. Il a été introduit en réponse à la crise financière de 2008 et s'appuie sur les cadres de Bâle I et Bâle II. Bâle III se concentre sur trois piliers principaux : les exigences minimales de fonds propres, la surveillance prudentielle et la discipline de marché. Les dispositions clés incluent des ratios de fonds propres minimum plus élevés, l'introduction de coussins de conservation de fonds propres et de coussins contracycliques, des exigences de ratio de levier, un ratio de liquidité à court terme (LCR), un ratio de financement stable net (NSFR) et une couverture renforcée des risques pour le risque de crédit de contrepartie. Le cadre exige des banques qu'elles détiennent davantage de fonds propres de meilleure qualité, maintiennent une liquidité suffisante et limitent l'effet de levier.
Dans les services financiers
Exemple concret
Une banque européenne avec 500 milliards d'euros d'actifs pondérés en fonction des risques doit maintenir des fonds propres CET1 d'au moins 35 milliards d'euros selon Bâle III, plus un coussin de conservation supplémentaire de 12,5 milliards d'euros. La banque maintient également un LCR de 150 pour cent, détenant 75 milliards d'euros d'actifs liquides de haute qualité contre 50 milliards d'euros de sorties nettes projetées en situation de stress.
Pourquoi c'est important en Finance
Bâle III est le cadre réglementaire le plus important pour la banque depuis la crise financière. Il a fondamentalement changé la façon dont les banques gèrent les capitaux, la liquidité et les risques. Pour les institutions financières, comprendre et se conformer à Bâle III est essentiel pour maintenir l'approbation réglementaire.
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Questions fréquentes
Qu'est-ce que Bâle III ?
Ensemble de réglementations bancaires internationales pour renforcer les exigences de fonds propres et la gestion des risques.
Quels sont les ratios clés de Bâle III ?
CET1 minimum de 4,5 pour cent plus coussin de 2,5 pour cent, LCR de 100 pour cent.
Comment Bâle III affecte-t-il les opérations bancaires ?
Affecte les décisions de prêt, les stratégies de trading et la rentabilité.